В DBGRID есть несколько событий с помощью, которых можно реагировать на то, что делают пользователи. Двойным щелчком на элементе управления можно открыть связанный с ним код.

Вы выберем событие KeyDown, которое генерируется в ответ на нажатие клавиши и напишем код.

Private Sub DBGrid1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
MsgBox "Key"
End Sub

Теперь после запуска приложения мы можем посмотреть, как при нажатии клавиши будет появляться сообщение.

А как в VC смотрите "Шаг 363 - Обработка событий DBGRID в VC".