Что это за тип функции такой CALLBACK? Обычно такие функции называются функциями обратного вызова. Это просто. Если Вашу функцию должен вызывать Windows, то вы должны указать ей тип передачи параметров как CALLBACK. Этот тип вызова описан в WinDef.H как:

#define CALLBACK    __stdcall

То есть тип передачи параметров PASCAL. Обычный вызов функций осуществляется в стиле WIN32 API. Как же Windows узнает, что эту функцию можно выполнить ? Вы сами, зная то или нет, передаете ее в параметрах. Если вы создаете окно в Win 32, то и передаете функцию окна. Windows эту функцию вызывает когда управляет окном. Все просто. Сказали системе, что если нужно обратиться к окну вот тебе функция. После этого Windows знает, что если нужно перерисовать окно, то он хвать эту функцию и передает ей в параметры WM_PAINT. Идея довольно простая. Операционная система должна уметь вызывать некоторые функции в приложении, чтобы освободить вас как программиста от слежения за программой. Кто писал для ДОС знает как это не удобно думать о том, какое окно видно на экране, а какое нет. Пусть операционная система заботится. Итак, в любой программе для Windows (кстати и не только в понимании графического интерфейса) есть функции, которые вызовет операционная система. Как пример главная функция окна. Эта функция должна быть в программе правильно оформлена, а именно CALLBACK. Обычно мы ее передаем в виде параметров при вызове фнукций WIN32 API.