Эта функция позволяет получить нам указатель на курсор, мы ее уже пользовались в шагах "Как делали MFC - Регистрируем окно", "Шаг 134 - Смена курсора", "Шаг 66 - Использование анимационных курсоров". Давайте посмотри какая она в WIN32 API:

HCURSOR LoadCursor
(
	HINSTANCE hInstance,	//  указатель на модуль с курсором
	LPCTSTR lpCursorName	// имя курсора
);

В случае успеха она вернет указатель на курсор, иначе NULL. Для того, чтобы использовать стандартный курсор Windows, а их вы можете посмотреть в "N/A". hInstance нужно установить в NULL. Давайте попробуем:

// VC++ 6.0  Sample Code.
//
#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "iostream.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
	HCURSOR hc = LoadCursor(NULL,IDC_NO);
	if (hc==NULL)
		cout << "failed" << endl;
	return 0;
}

В результате мы получим указатель на курсор. Об этом говорит отсутствие сообщения: