Давайте посмотрим на схему:

Все пути были затронуты раньше, поэтому смотрите предыдущие шаги. Итак, диалог может быть модальный или нет. Давайте поговорим о модальном. Здесь нам нужно связать класс с идентификатором ресурса. Можно связать при объявлении класса и при создании. Для подробностей сморите "Шаг 308 - Об объявлении классов диалогов". Дальше вызвается функция DoModal(), которая является членом класса CDialog. Сам класс описан в "Подробности - Методы класса CDialog". Если вам нужен немодальный диалог, то Вы можете посмотреть "N/A".