MRU - это Most Recently Used, что означает наиболее часто используемые файлы.
Настраивается этот список на шаге 4 AppWizard, где указывается сколько файлов будет храниться в этом списке.
Как это реализуется ??? В классе приложения в InitInstance() есть такой код:
SetRegistryKey(_T("Local AppWizard-Generated Applications")); // настроить реестр LoadStdProfileSettings(); // прочитать настройки.
По этому ключу в реестре и хранится этот список. Правда плюс имя приложения.