afx_msg void OnHelp( );

Вы должны добавить

ON_COMMAND( ID_HELP, OnHelp ) 

к Вашей карте сообщений класса CWinApp чтобы дать возможность этому методу выполняться. Обычно Вы также добавляете акселератор для клавиши F1. Использование клавиши F1 - только соглашение, не требование.
Если допускается, вызваться каркасом, когда пользователь нажимает клавишу F1.
Заданная по умолчанию реализация этой функции обработчика сообщения определяет контекст Справки, который соответствует текущему окну, диалоговому окну, или пункту меню и затем вызывает WINHELP.EXE. Если никакой контекст в настоящее время не доступен, функция использует заданный по умолчанию контекст. Отмените этот метод, чтобы установить контекст Справки к чему-нибуть другому чем окно, диалоговое окно, пункт меню, или кнопка панели, которая в настоящее время имеет фокус. Вызовете WinHelp с желательным контекстом Справки.