afx_msg void OnFileNew( );

Замечание
Вы должны добавить

ON_COMMAND( ID_FILE_NEW, OnFileNew ) 

к карте обработки сообщений класса CWinApp, чтобы дать возможность этому методу выполняться. Если допускается, это функция выполняется командой File New.

Пример

// Следующая карта сообщения, произведенная AppWizard, связывает 
// File New, Open  и Print Setup  команды меню с значением по умолчанию 
// Реализации каркаса этих команд.
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyApp, CWinApp)
	//{{AFX_MSG_MAP(CMyApp)
	ON_COMMAND(ID_APP_ABOUT, OnAppAbout)
	// ПРИМЕЧАНИЕ - ClassWizard добавит и удалит макрокоманды отображенные здесь.
	// НЕ РЕДАКТИРОВАТЬ то, что Вы видите в этих блоках сгенерированного кода!
	//}} AFX_MSG_MAP
	// Стандартные  команды документа
	ON_COMMAND(ID_FILE_NEW, CWinApp::OnFileNew) 
	ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, CWinApp::OnFileOpen) 
	// Стандартная команда установки печати
	ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_SETUP, CWinApp::OnFilePrintSetup) 
END_MESSAGE_MAP() 


// Следующая карта сообщения иллюстрирует, как повторно  связать 
// File New, Open  и Print Setup команды меню с Вашими  обработчиками 
// Вы выполняете  это в Вашем классе наследнике от CWinApp. Вы можете 
// использовать ClassWizard, чтобы связать команды, как иллюстрируется
// ниже, начиная с входа в карту сообщения в скобках 
// {{AFX_MSG_MAP // и //}} AFX_MSG_MAP. Обратите внимание, Вы можете
// вызывать обработчик CMyApp:: OnFileNew вместо CMyApp:: OnMyFileNew, 
// и аналогично для других обработчиков, если желаете.
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyApp, CWinApp)
	//{{AFX_MSG_MAP(CMyApp)
	ON_COMMAND(ID_APP_ABOUT, OnAppAbout)
	ON_COMMAND(ID_FILE_NEW, OnMyFileNew)
	ON_COMMAND(ID_FILE_OPEN, OnMyFileOpen)
	ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_SETUP, OnMyFilePrintSetup)
	//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()