И их можно обрабатывать. Достаточно перехватить сообщения (префикс у них NC). Фильтр нужен Windows.

А теперь напишем код реакции:

void CMyDIALOG::OnNcLButtonDown(UINT nHitTest, CPoint point) 
{
	// TODO: Add your message handler code here and/or call default
	SendMessage(WM_CLOSE);
	//CDialog::OnNcLButtonDown(nHitTest, point);
}

И правильно, нечего мышкой где попало лазить.