Для покраски области клиента нам нужно перехватить сообщение WM_PAINT:

Появится функция прорисовки диалогового окна. В ней и нужно написать код:

void CMyDialog::OnPaint() 
{
	CPaintDC dc(this); // device context for painting
	CRect tempRect;
	GetClientRect(&tempRect);
	CBrush tempBrush1;
	tempBrush1.CreateSolidBrush(RGB(255,30,40));
	dc.FillRect(&tempRect,&tempBrush1);
}

Вот вобщем-то и все. В OnPaint() пишем нужные команды по прорисовке, в данном случае диалог будет выглядеть вот так.