Я уже говорил, что этого сообщения нет в описании сообщений. Придется все самому делать ручками. Описываем функцию реакции:

class CTestDialog : public CDialog
{
// Construction
public:
	CTestDialog(CWnd* pParent = NULL);   // standard constructor
	CStringArray *cs;
	void AFXAPI CTestDialog::DDX_Array(CDataExchange* pDx,int ID );
	afx_msg void OnSetIcon(WPARAM w, LPARAM i);
.......
};

Макрос перехвата сообщения:

BEGIN_MESSAGE_MAP(CTestDialog, CDialog)
	//{{AFX_MSG_MAP(CTestDialog)
	ON_WM_CREATE()
	ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, OnButton1)
	ON_WM_CHAR()
	//}}AFX_MSG_MAP
	ON_MESSAGE(WM_SETICON,OnSetIcon)
END_MESSAGE_MAP()

Ну, и саму функцию:

void CTestDialog::OnSetIcon(WPARAM w, LPARAM i)
{
	AfxMessageBox("Icon");
}

Тут же запустив программу Вы увидите, что иконы нет.

Хотя информация о вызове этого сообщения появляется при запуске диалога.

Применить можно для запрета классам наследникам устанавливать икону или установки иконы связанной с классом окна.