Можно не перегружать данное сообщение, а воспользоваться функцией SetClassLong. Вот, например, по нажатию но кнопку.

void CTestDialog::OnButton1() 
{
	HCURSOR cr;
	HCURSOR old;
	cr= AfxGetApp()->LoadCursor(IDC_CURSOR1);
	old = ::SetCursor(cr); 
	::SetClassLong(this->m_hWnd,GCL_HCURSOR,(long)cr);
}

Запускаем. Курсор нормальный.

Нажимаем на кнопку.

Курсор изменился.