Для начала кнопку нужно поместить на диалог.

Потом вызвать ClassWizard и найти посмотреть какие события можно обрабатывать.

Как видите щелчок и двойной щелчок. Выделяем событие и нажимаем Add Message Handler. Появится диалоговое окно и вам предложат выбрать имя функции.

Нажимаем ОК. К классу диалога будет добавлена функция обработки.

Внутри нее можно написать код. Например, вызов окна сообщения:

void CTest5Dlg::OnButton1() 
{
	AfxMessageBox("Hello");
}

Запускаем, нажимаем: