Присутствие заголовка в диалоговом окне обусловлено установкой соответствующего флажка.

Давайте снимем его и посмотрим что будет.

При запуске заголовка не будет.

Надпись, которая находится в заголовке может быть определена в ресурсах через свойство Caption.

И естественно при запуске будет отображена именно эта надпись.