В качестве основы для этого Шага возьмем "Шаг 27 - Приложение на основе главного окна VFP". В окне Project Manager идем в Other\Menus и жмем New. Перед нами появляется дизайнер меню, в верхнем уровне которого добавим два подменю "Файл" и "Справка":

В подменю "Файл" добавим пункт "Выход":

Для того, чтобы привязать к меню горячие клавиши, нужно задать их в опциях:

Сохраним меню под именем startmenu. Изменим mainprog:

do startmenu.mpr
do form mainform
on shutdown do quiting
read events

Вот и все. Стройте исполняемый файл, запускайте, меню работает.