Эти классы представляют собой диалоговые окна, которые позволяют пользователям выполнять специальные действия.
ColorDialog выбор цвета. Читайте "Шаг 57 - Стандартный диалог цветов".
FontDialog выбор шрифта. Читайте "Шаг 58 - Диалог выбора шрифта".
OpenFileDialog открытие файла. Читайте "Шаг 38 - Диалог открытия файлов".
PrintDialog диалог печати. Читайте "Шаг 56 - Диалог печати".
SaveFileDialog сохранения файла аналогично открытию. Читайте "Шаг 38 - Диалог открытия файлов".