Для того, чтобы перейти к практике, а любая теория хороша вместе с практикой, нам нужен этот SDK. Для его использования требуется:

Windows 2000 	- обязательно
IIS		- желательно
MDAC 2.7	- желательно

Сам SDK можете скачать с сайта Microsoft. Размер его 123 MB в виде самораспаковывающегося архива. Лично я закачивал его 60 часов. Может Вам повезет. Могу порекомендовать ReGet Deluxe. Он увеличил скорость закачки в 2 раза по сравнению с обычным ReGet.

При оствуствии некоторых необязательных компонентов Вас предупредят о том, что их нет, Вы спокойно на это реагируете. В Install Options выберите пожалуйства все.

Дальше будут стандартные вопросы. А вот после установки Вы увидите, что практически ничего не установленно кроме документации. Я немного опешил для начала. И стоило это качать ?!

На самом деле установлено очень много, в папочке WINNT, будет создана навая папочка Microsoft.Net.

Так первый вопрос о том, как же попробывать писать приложения на C# или VB. На самом деле в коплекте нет Visual Studio Net. Но он и не нужен. Хоть удобства будет минимум, но мы познакомимся с тем, как делать программы, как устроена .Net. Использовать высокоуровневые средства всегда успеется.